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“个股的振幅更高。”
“正确。振幅够高，一个波段可用于捕捉的利润才够大。我的经验是，用这些指标在指数出现的买卖点，交易个股时，收益水平会比直接应用于个股更高。”
格林惊讶的睁大了眼睛。“指标还能这么用？”
“嗯。当然，具体能不能用，怎么用，需不需要增加附加条件，都是需要测试才能知道的。不能我简单的说一句，你就拿去用，毕竟我的经验是2020年以前的，而现在的股市还有没有这种规律不好说。”
“我一定会测试的。但是要怎么测试啊？”
随后，田园告诉格林测试的方法。
“要确定测试的时段，由于股市成立之初，指数有过非常大幅的涨势，但这种行情在以后出现的可能性不大，所以可以只测试1998年以后的行情。”
格林点头，“你说的是ZH国股市。”
“对。再说测试对象，至少要一千只股票，要包括大盘股、中盘股、小盘股和微盘股，每种股票数量至少要超过100只。”
“这个简单。股票有的是。”
“嗯。然后测试的内容有三种。一是在指数指标出现买卖点时交易个股，统计该策略在股票池的平均收益率。该测试可以验证哪种指标能够取得正收益。”
“嗯。”
“二是在指数指标系统出现买点时，找出符合某种条件的个股，统计该策略的收益率。该测试可以判断符合哪些条件的个股，能够提高量化策略的收益率。”
格林点头。
“三是在指数指标系统出现买点时，对个股以某种条件排序，找到排在前五的个股，看看这个投资组合的收益情况。该测试可以验证，某种条件排在前列的个股，能不能提高策略的收益水平。”
格林想了想，问：“那各种指数，是不是也要一个一个测试啊？”
田园笑，“那样最好。不过也不一定需要测那么多。因为你通过对比，可能只需要测试一定时间段，比如测试前三年，就能大概判断出哪个指数更有效了。增加测试时段其他指数出现反超的概率不高。”
“哦。概率不高，也是有机会。我还是多测测吧。”
“对。其实写测试指标只需要一次，后面的测试就简单多了。”
格林点头。
“其实，不同市值的个股，也可以与其对应的指数单独测试。但对于很多股民而言，还是更适合只看一个最有效的指数。”
“对。大盘股看大盘股指数，小盘股看小盘股指数，微盘股看微盘股指数，这种方法实在太复杂了。”
“效果也不一定比只看一个指数好。”
“那我就懂了。这个测试是为了验证，是应用同一种指数买卖各种个股的收益率高，还是用个股市值对应的指数买卖个股的收益率高。”
“正确。”田园一边点头一边说：“在测试了单一指标的应用效果后，就要测试多种指标的组合了。测试的方法是一样的。”
格林点头。
“从我国股市历史行情的测试中，可以认为，用指数的技术指标买卖点，进行个股交易是一种有效的量化交易策略。”
